建信 MSCI 中国 A 股国外通交往型绽放式指
数证券投资基金发起式汇集基金
基金科罚东说念主：建信基金科罚有限连累公司
基金托管东说念主：中国国外金融股份有限公司
评释送出日历：2024 年 10 月 24 日
建信 MSCI 中国 A 股国外通 ETF 汇集 2024 年第 3 季度评释
§1 蹙迫领导
基金科罚东说念主的董事会及董事保证本评释所载贵寓不存在失实纪录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其本色的确凿性、准确性和竣工性承担个别及连带连累。
基金托管东说念主中国国外金融股份有限公司把柄本基金合同门径，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
评释中的财务方针、净值发达和投资组合评释等本色，保证复核本色不存在失实纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏。
基金科罚东说念主承诺以憨厚信用、勤快遵法的原则科罚和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本
基金的招募阐发书。
本评释中财务贵寓未经审计。
本评释期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金居品粗略
基金简称 建信 MSCI 中国 A 股国外通 ETF 汇集
基金主代码 005829
基金运作形势 公约型绽放式
基金合同奏效日 2018 年 5 月 16 日
评释期末基金份额总额 47，197，593.79 份
投资地方 通过主要投资于地方 ETF，精采追踪标的指数，追求跟
踪偏离度和追踪短处的最小化。
投资政策 本基金将以不低于基金金钱净值 90%的金钱投资于地方
ETF，在宽广市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹
相比基准收益率之间的日均追踪偏离度不逾越 0.3%，年
追踪短处不逾越 4%。本基金投资地方 ETF 的两种形势如
下：
（1）申购和赎回：地方 ETF 绽放申购赎回后，以组合证
券进行申购赎回或者按照地方 ETF 法律文献的商定以其
他形势申赎地方 ETF；
（2）二级市集形势：地方 ETF 上市交往后，在二级市集
进行地方 ETF 的交往。本基金投资于地方 ETF 的形势以
申购和赎回为主，但在地方 ETF 二级市集流动性较好的
情况下，为了更好地已毕本基金的投资地方，减小与标
的指数的追踪偏离度和追踪短处，也不错通过二级市集
交往商业地方 ETF。当地方 ETF 申购、赎回或交往风物
进行了变更或休养，本基金也将作相应的变更或休养，
毋庸召开基金份额捏有东说念主大会。
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建信 MSCI 中国 A 股国外通 ETF 汇集 2024 年第 3 季度评释
事迹相比基准 MSCI 中国 A 股国外通指数收益率×95%+银行活期进款税
后利率×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 汇集基金，通过投资于地方 ETF 追踪标的
指数发达，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市集同样的风险收益特征。
同期，本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪 MSCI
中国 A 股国外通指数，其预期风险与预期收益高于债券
型基金、羼杂型基金、货币市集基金，其风险收益特征
与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征同样。
基金科罚东说念主 建信基金科罚有限连累公司
基金托管东说念主 中国国外金融股份有限公司
建信 MSCI 中国 A 股国外通 建信 MSCI 中国 A 股国外通
下属分级基金的基金简称
ETF 汇集 A ETF 汇集 C
下属分级基金的交往代码 005829 005830
评释期末下属分级基金的份额总额 40，637，218.14 份 6，560，375.65 份
基金称呼 建信 MSCI 中国 A 股国外通交往型绽放式指数证券投资基金
基金主代码 512180
基金运作形势 交往型绽放式
基金合同奏效日 2018 年 4 月 19 日
基金份额上市的证券交往所 上海证券交往所
上市日历 2018 年 5 月 21 日
基金科罚东说念主称呼 建信基金科罚有限连累公司
基金托管东说念主称呼 中国国外金融股份有限公司
投资地方 精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪短处的最小化，日均追踪偏
离度的完全值争取不逾越 0.2%，年追踪短处争取不逾越 2%。
投资政策 本基金为完全被迫式指数基金，接纳完全复制法，即按照成份股在标的
指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并把柄标的指数成份股过火
权重的变化进行相应休养。但因很是情况（比如流动性不及等）导致本
基金无法灵验复制和追踪标的指数时，基金科罚东说念主将通过投资其他成份
股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具进行替代，
或者对投资组合科罚进行适合变通和休养，从而使得投资组合精采地跟
踪标的指数。
事迹相比基准 本基金的事迹相比基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为 MSCI 中
国 A 股国外通指数(英文：MSCI China A Inclusion RMB Index)。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、
债券型基金与货币市集基金，属于高风险/高收益的绽放式基金。
§3 主要财务方针和基金净值发达
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建信 MSCI 中国 A 股国外通 ETF 汇集 2024 年第 3 季度评释
单元：东说念主民币元
评释期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
主要财务方针 建信 MSCI 中国 A 股国外通 ETF 汇集 建信 MSCI 中国 A 股国外通 ETF 汇集
A C
利润
注：1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相干用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
建信 MSCI 中国 A 股国外通 ETF 汇集 A
事迹相比基准
净值增长率标 事迹相比基准
阶段 净值增长率① 收益率规范差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
夙昔三个月 15.03% 1.47% 14.23% 1.53% 0.80% -0.06%
夙昔六个月 13.22% 1.17% 11.40% 1.22% 1.82% -0.05%
夙昔一年 8.74% 1.05% 7.30% 1.09% 1.44% -0.04%
夙昔三年 -10.65% 0.99% -18.42% 1.04% 7.77% -0.05%
夙昔五年 33.74% 1.07% 11.77% 1.12% 21.97% -0.05%
自基金合同
奏效起于今
建信 MSCI 中国 A 股国外通 ETF 汇集 C
事迹相比基准
净值增长率标 事迹相比基准
阶段 净值增长率① 收益率规范差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
夙昔三个月 14.92% 1.47% 14.23% 1.53% 0.69% -0.06%
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建信 MSCI 中国 A 股国外通 ETF 汇集 2024 年第 3 季度评释
夙昔六个月 13.00% 1.17% 11.40% 1.22% 1.60% -0.05%
夙昔一年 8.31% 1.05% 7.30% 1.09% 1.01% -0.04%
夙昔三年 -11.72% 0.99% -18.42% 1.04% 6.70% -0.05%
夙昔五年 31.06% 1.07% 11.77% 1.12% 19.29% -0.05%
自基金合同
奏效起于今
率变动的相比
注：本评释期，本基金投资组合比例适合基金合同条件。
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建信 MSCI 中国 A 股国外通 ETF 汇集 2024 年第 3 季度评释
无。
§4 科罚东说念主评释
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 阐发
任职日历 离任日历 年限
梁洪昀先生，数目投资部总司理，博士。
特准金融分析师（CFA） 。曾任大成基金管
理有限公司金融工程部臆度员、辩论发展
部居品贪图师、机构甘愿部高档司理。
臆度员、高档臆度员、臆度部总监助理、
臆度部副总监、投资科罚部副总监、投资
科罚部实行总监、金融工程及指数投资部
总司理。2009 年 11 月 5 日起任建信沪深
理；2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28
日任上证社会连累交往型绽放式指数证
券投资基金过火汇集基金的基金司理；
深证基本面 60 交往型绽放式指数证券投
资基金（ETF）过火汇集基金的基金司理；
数目投资
部总经
梁洪昀 理，本基 - 21
日 年 3 月 25 日起任建信双利政策主题分级
金的基金
股票型证券投资基金的基金司理，该基金
司理
自 2020 年 5 月 7 日转型为建信沪深 300
指数增强型证券投资基金（LOF） ，梁洪昀
陆续担任该基金的基金司理；2015 年 7
月 31 日至 2018 年 7 月 31 日任建信中证
互联网金融指数分级发起式证券投资基
金的基金司理；2015 年 8 月 6 日至 2016
年 10 月 25 日任建信中证申万有色金属指
数分级发起式证券投资基金的基金经
理；2018 年 2 月 6 日至 2019 年 11 月 25
日任建信创业板交往型绽放式指数证券
投资基金的基金司理；2018 年 6 月 13 日
至 2019 年 11 月 25 日任建信创业板交往
型绽放式指数证券投资基金发起式汇集
基金的基金司理；2018 年 2 月 7 日至 2022
年 8 月 8 日任建信鑫泽答复生动建树羼杂
型证券投资基金的基金司理；2018 年 4
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月 19 日起任建信 MSCI 中国 A 股国外通交
易型绽放式指数证券投资基金的基金经
理；2018 年 5 月 16 日起任建信 MSCI 中
国 A 股国外通交往型绽放式指数证券投
资基金发起式汇集基金的基金司理。
无。
在本评释期内，基金科罚东说念主不存在毁伤基金份额捏有东说念主利益的作为。基金科罚东说念主勤快遵法地
为基金份额捏有东说念主谋求利益，严格遵从了《证券法》、《证券投资基金法》、其他相干法律法例
的门径和《建信 MSCI 中国 A 股国外通交往型绽放式指数证券投资基金发起式汇集基金基金合同》
的门径。
为了公说念对待投资东说念主，保护投资东说念主利益，幸免出现不正直关联交往、利益运输等犯科非法行
为，公司把柄《证券投资基金法》、《证券投资基金科罚公司里面约束辅导主见》、《证券投资
基金公司公说念交往轨制辅导主见》等法律法例和公司里面轨制，制定和编削了《公说念交往科罚办
法》、《至极交往科罚办法》、《公司重视内幕交往科罚办法》、《利益突破科罚办法》等风险
管控轨制。公司使用的交往系统中树立了公说念交往模块，一朝出现不同基金同期商业归并证券时，
系统自动切换至公说念交往模块进行操作，确保在投资科罚作为中公说念对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交往安排在不同投资组合之间进行利益运输。
本评释期内，本基金科罚东说念主扫数投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单
边交往量逾越该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是投资组合投资政策需要，未导致不公
平交往和利益运输。
本基金把柄基金合同门径，将不低于基金金钱净值 90%的部分投资于地方 ETF，因而基金的跟
踪短处和偏离度主要取决于地方 ETF 对标的指数的追踪发达。在评释期内，两项方针王人得到了比
较灵验的约束。
本评释期本基金 A 净值增长率 15.03%，波动率 1.47%，事迹相比基准收益率 14.23%，波动率
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动率 1.53%。
无。
§5 投资组合评释
序号 神气 金额（元） 占基金总金钱的比例（%）
其中：股票 1，771，938.70 2.46
其中：债券 - -
金钱维持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
占基金金钱净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 1，486.00 0.00
B 采矿业 153，900.00 0.21
C 制造业 714，871.70 1.00
D 电力、热力、燃气及水分娩和供应
业 122，873.00 0.17
E 建筑业 55，470.00 0.08
F 批发和零卖业 18，116.00 0.03
G 交通运载、仓储和邮政业 96，719.00 0.13
H 住宿和餐饮业 3，133.00 0.00
I 信息传输、软件和信息时刻奇迹业 52，006.00 0.07
J 金融业 505，338.00 0.70
K 房地产业 16，561.00 0.02
L 租出和商务奇迹业 13，622.00 0.02
M 科学臆度和时刻奇迹业 10，472.00 0.01
N 水利、环境和天下能力科罚业 2，175.00 0.00
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O 住户奇迹、修理和其他奇迹业 - -
P 教训 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 3，612.00 0.01
S 抽象 1，584.00 0.00
悉数 1，771，938.70 2.47
无。
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
无。
无。
明细
无。
无。
无。
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占基金金钱
序号 基金称呼 基金类型 运作形势 科罚东说念主 公允价值（元）
净值比例（%）
建信 MSCI
中国 A 股
国外通交 建信基金
股票型指 交往型绽放
数基金 式(ETF)
式指数证 连累公司
券投资基
金
无。
无。
无。
无。
无。
在评释编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形
本基金本评释期末按公允价值占基金金钱净值比例投资的前十名证券刊行主体中，中信证券
股份有限公司（600030）于 2024 年 4 月 12 日收到中国证券监督科罚委员会（以下简称中国证监
会）
《立案奉告书》
（证监立案字 03720240049 号）
，因公司在相干主体违背限制性门径转让中核钛
白 2023 年非公开辟行股票经由中涉嫌犯科非法，把柄《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共和
国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对公司立案。2024 年 4 月 30 日，公司收到中国证
监会《行政处罚决定书》（
〔2024〕45 号），因中信证券股份有限公司瞻念察客户融券宗旨是定增套
利，勾通其提供融券奇迹，与其他相干主体共同组成《证券法》第一百八十六条所述犯科情形，
对中信证券股份有限公司责令改正，
予以警告，
充公犯科所得 1，910，680.83 元，并处以 23，250，000
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元罚金。
基金投资的前十名股票未超出基金合同门径的投资边界。
序号 称呼 金额（元）
无。
无。
由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。
§6 绽放式基金份额变动
单元：份
建信 MSCI 中国 A 股国外通 建信 MSCI 中国 A 股国外通
神气
ETF 汇集 A ETF 汇集 C
评释期期初基金份额总额 41，176，399.85 6，538，730.33
评释期时间基金总申购份额 571，511.08 196，842.48
减:评释期时间基金总赎回份额 1，110，692.79 175，197.16
评释期时间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
评释期期末基金份额总额 40，637，218.14 6，560，375.65
注：如有相应情况，申购含红利再投、退换入份额及金额，赎回含退换出份额及金额。
§7 基金科罚东说念主愚弄固有资金投成本基金情况
单元：份
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评释期期初科罚东说念主捏有的本
基金份额
评释期时间买入/申购总份
额
评释期时间卖出/赎回总份
额
评释期期末科罚东说念主捏有的本
基金份额
评释期期末捏有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
无。
§8 评释期末发起式基金发起资金捏有份额情况
捏有份额占基金总份 发起份额 发起份额占基金总 发起份额承诺
神气 捏有份额总额
额比例(%) 总额 份额比例(%) 捏有期限
基金科罚东说念主固有 9，748，972.03 20.66 - - 3年
资金
基金科罚东说念主高档 - - - - -
科罚东说念主员
基金司理等东说念主员 - - - - -
基金科罚东说念主鼓动 - - - - -
其他 - - - - -
悉数 9，748，972.03 20.66 - - 3年
§9 影响投资者方案的其他蹙迫信息
单元：份
评释期内捏有基金份额变化情况 评释期末捏有基金情况
投
捏有基金份
资
额比例达到
者 期初 申购 赎回
序号 或者逾越 捏有份额 份额占比（%）
类 份额 份额 份额
别
区间
机 月 01 日
构 -2024 年 09
月 30 日
居品独到风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或逾越 20%的情况，可能会出现因汇集赎回而激励的基
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金流动性风险，敬请投资者防护。本基金科罚东说念主将约束完善流动性风险管控机制，捏续作念好基金
流动性风险的管控责任，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，选用灵验措施切实保护捏有东说念主合
法权力。
无。
金开辟的文献；
《建信 MSCI 中国 A 股国外通交往型绽放式指数证券投资基金发起式汇集基金招募阐发书》；
基金科罚东说念主或基金托管东说念主处。
投资者可在营业时分免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时天职赢得上述文献的复印件。
建信基金科罚有限连累公司
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