户外跳蛋
东说念主保安和一年如期盛开债券型发起式证券投资基金
基金处分东说念主:中国东说念主保钞票处分有限公司
基金托管东说念主:中国民生银行股份有限公司
讲明送出日历:2024年10月24日
§1 紧迫指示
基金处分东说念主的董事会及董事保证本讲明所载府上不存在罪戾记录、误导性述说或
要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律遭殃。
基金托管东说念主中国民生银行股份有限公司证据本基金合同规定，于2024年10月23日
复核了本讲明中的财务计议、净值进展和投资组合讲明等内容，保证复核内容不存在
罪戾记录、误导性述说或者要紧遗漏。
基金处分东说念主开心以诚挚信用、发愤尽责的原则处分和垄断基金钞票，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资有设想前应
仔细阅读本基金的招募阐述书绝顶更新。
本讲明中财务府上未经审计。
本讲明期自2024年7月1日起至9月30日止。
§2 基金居品不详
基金简称 东说念主保安和定开
基金主代码 008859
基金运作阵势 合同型盛开式
基金合同成效日 2022年12月16日
讲明期末基金份额总额 509，998，000.00份
本基金在严格礼貌风险并保持钞票流动性的基
投资标的
础上，力求竣事超过事迹比拟基准的投资收益。
本基金在闭塞期与盛开期摄取不同的投资策
略。
（一）闭塞期投资策略
本基金将在基金合同商定的投资范围内，通过
对宏不雅经济启动情景、国度货币计策和财政政
策、国度产业计策及本钱市集资金环境的商酌，
投资策略 积极把合手宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券
市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，
结合定量分析方法，细则钞票在非信用类固定
收益类证券（国债、中央银行单子等）和信用
类固定收益类证券之间的成立比例。
（二）盛开期投资策略
盛开期内，本基金为保持较高的组合流动性，
浅易投资东说念主安排投资，在效用本基金商酌投资
礼貌与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，留神流动性风险，炫耀盛开
期流动性的需求。
事迹比拟基准 中债抽象全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，其弥远平均预期风险和
风险收益特征 预期收益率低于股票型基金、混杂型基金，高
于货币市集基金。
基金处分东说念主 中国东说念主保钞票处分有限公司
基金托管东说念主 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务计议和基金净值进展
单元：东说念主民币元
主要财务计议 讲明期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）
注：1、本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除联系用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期
公允价值变动收益。
费等，计入用度后本体收益水平要低于所列数字。
事迹比拟
净值增长 事迹比拟
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
往日三个月 0.10% 0.06% 0.26% 0.10% -0.16% -0.04%
往日六个月 1.06% 0.05% 1.32% 0.09% -0.26% -0.04%
往日一年 3.39% 0.06% 3.53% 0.07% -0.14% -0.01%
自基金合同
成效起于今
动的比拟
注：1、本基金基金合同于2022年12月16日成效。证据基金合同规定，本基金建仓期为6
个月，建仓期扫尾，本基金的各项投资比例妥当基金合同的商酌商定。
§4 处分东说念主讲明
任本基金的基
证券
金司理期限
姓名 职务 从业 阐述
任职 离任
年限
日历 日历
北京大学经济学院金融硕
士，曾在兴银答理有限遭殃
公司投资商酌部担任商酌
刘伟 基金司理 - 5年
事迹部，2023年6月13日至2
债债券型证券投资基金基
金司理，2023年6月13日起
任东说念主保安和一年如期盛开
债券型发起式证券投资基
金、东说念主保安睿一年如期盛开
债券型发起式证券投资基
金基金司理，2023年7月21
日起任东说念主保鑫盛纯债债券
型证券投资基金基金司理，
瑞中短债债券型证券投资
基金基金司理。
注:1、基金的首任基金司理，其“任职日历”为本基金合同成效日。
讲明期内，本基金处分东说念主严格效用《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金运作处分方针》《证券投资基金处分公司公说念来回轨制指点办法》、基金
合同和其他商酌法律法例，本着诚挚信用、发愤尽责、安全高效的原则处分和垄断基金
钞票，在严格礼貌投资风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益，不存在毁伤基
金份额持有东说念主利益的步履。
本基金处分东说念主公说念对待旗下统统公募基金投资组合，建立了公说念来回轨制和经由。
讲明期内，本基金处分东说念主严格实施了《证券投资基金处分公司公说念来回轨制指点办法》
和公司里面公说念来回轨制，在商酌分析、投资有设想、来回实施等各个门径，公说念对待旗
下统统公募基金投资组合，通过系统和东说念主工等阵势在各门径严格礼貌来回公说念实施。
讲明期内未发现本基金存在很是来回步履。
讲明期内，未出现触及本基金的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回
量进步该证券当日成交量5%的情况。
储降息的预期带动下，国内货币计策宽松的预期也雷同较高，带动债券收益率在波动中
下行。直至九月末降准降息落地，政事局会议凄惨在9月接洽经济问题，稳增长预期大
增，权利市集快速反弹带动市集风险偏好回升，债券收益率快速上行。受广义基金欠债
端不相识及此前金融债信用利差过低影响，该类钞票收益率上行幅度更大，信用利差快
速走扩。
本基金在2024年三季度初，看护中性的久期和杠杆水平，跟着9月末的债市搭救，
债券赔率高潮，角落升迁久期。此外，跟着商金债和二级本钱债的信用利差追忆至具有
诱骗力的水平，彰着升迁该类钞票的持仓比例。畴昔，咱们以为在广谱利率下行趋势不
变，经济企稳回升仍需货币计策添砖加瓦的布景下，仍应积极关心债市契机。紧盯稳增
长计策出台的力度，关心市集风险偏好的变化，积极把合手大幅波动带来的来回契机。
驱散讲明期末东说念主保安和定开基金份额净值为1.0536元，本讲明期内，基金份额净值
增长率为0.10%，同期事迹比拟基准收益率为0.26%。
本基金允许单一投资者或者组成一致行径东说念主的多个投资者持有基金份额比例达到
或者进步50%，且本基金不向个东说念主投资者公支出售。本基金为发起式基金，且基金合同
成效未满3年，故讲明期不存在需要阐述的情况。
§5 投资组合讲明
占基金总钞票的比例
序号 阵势 金额(元)
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 609，895，393.48 98.70
钞票救援证券 - -
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融钞票
计
本基金本讲明期末未持有股票。
本基金本讲明期末未持有港股通股票。
本基金本讲明期末未持有股票。
占基金钞票净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例（％）
其中：计策性金融债 100，679，534.83 18.74
序 占基金钞票净
债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值(元)
号 值比例（％）
本基金本讲明期末未持有钞票救援证券。
本基金本讲明期末未持有贵金属。
本基金本讲明期末未持有权证。
本基金本讲明期末无股指期货投资。
本基金本讲明期末无国债期货投资。
行因涉嫌在金融债券刊行业务和货币市集业务中，以不梗直阵势影响市集价钱，中国银
行间市集来回商协会对国度拓荒银行启动自律拜访。
据国度金融监督处分总局发布的行政处罚信息显露，中国成立银行股份有限公司因存在
单个网点在归拢司帐年度内与进步3家保障公司开展保障业务和谐、违纪通过储蓄柜台
销售投资连结型保障居品等违纪设想问题，国度金融监督处分总局充公行恶所得并处罚
款所有这个词3791.879382万元。其中，总行2041.879382万元，分支机构1750万元。2023年12
月27日，据国度金融监督处分总局发布的行政处罚信息显露，中国成立银行股份有限公
司因存在以下问题：一、并表处分里面审计存在不及；二、母行对境外机构案件处分不
到位；三、未实时讲明境外子行高档处分东说念主员任职情况；四、监管搜检发现问题整改不
力，国度金融监督处分总局处罚金170万元。
据国度金融监督处分总局上海监管局发布的行政处罚信息显露，上海银行股份有限公司
因存在不良贷款余额数据报送存在偏差、漏报交易融资业务余额EAST数据、漏报核销
贷款本金EAST数据等问题，国度金融监督处分总局上海监管局责令公司改正行恶步履，
并处罚金共计690万元。2023年11月15日，据国度金融监督处分总局上海监管局发布的
行政处罚信息显露，上海银行股份有限公司因存在闭塞式居品投资非标准化钞票拒绝日
晚于居品到期日、答理居品老居品投资新钞票的到期日晚于2020年、将无法持有至到期
的钞票以摊余成本计量等问题，国度金融监督处分总局上海监管局责令公司改正行恶行
为，并处罚金共计690万元。2023年11月27日，据国度外汇处分局上海市分局发布的行
政处罚信息显露，上海银行股份有限公司因未守法审核办理股权转让购付汇业务，国度
外汇处分局上海市分局处罚金70万元，充公行恶所得257万元，罚没款所有这个词327万元。2023
年12月28日，据国度金融监督处分总局上海监管局发布的行政处罚信息显露，上海银行
股份有限公司因存在以下问题：一、未按规定提供报表；二、未证据标的阵势的本体进
度和资金需求披发贷款，导致贷款资金被挪用；三、个东说念主贷款贷前拜访严重违背审慎经
营法则；四、个东说念主耗尽贷款违纪流入股市，国度金融监督处分总局上海监管局处罚金合
计145万元。其中总行15万元，分支机构130万元。2024年5月30日，据国度金融监督管
理总局上海监管局发布的行政处罚信息显露，上海银行股份有限公司因境外机构要紧投
资事项未经行政许可，国度金融监督处分总局上海监管局处罚金80万元。
份有限公司因监管标准化数据与1104数据交叉核验不一致；监管标准化数据与客户风险
数据交叉核验不一致；监管标准化数据漏报；监管标准化数据错报；罪戾受托支付，贷
款资金弥远留存借款东说念主账户；企业划型不准确，国度金融监督处分总局宁波监管局处罚
款所有这个词520万元。2023年11月27日，据国度金融监督处分总局宁波监管局发布的行政处
罚信息显露，宁波银行股份有限公司因耗尽者个东说念主信息处分不到位；贷款“三查”不尽
职；押品处分不到位，国度金融监督处分总局宁波监管局处罚金所有这个词100万元。2024年6
月14日，据国度金融监督处分总局宁波监管局发布的行政处罚信息显露，宁波银行股份
有限公司因违纪置换已核销贷款；授信准入处分不到位，国度金融监督处分总局宁波监
管局处罚金所有这个词65万元。
国度金融监督处分总局发布的行政处罚信息显露，交通银行股份有限公司因存在以下问
题：一、安全测试存在薄弱门径；二、启动处分存在轻视；三、数据安全处分不及；四、
灾备处分不及，国度金融监督处分总局处罚金160万元。
本基金投资上述证券的投资有设想秩序妥当公司投资轨制的规定。
除上述证券外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期未被监管部门立案调
查，且在本讲明编制日前一年内未受到公开非难、处罚。
本基金本讲明期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选
股票库的情形。
本基金本讲明期末未持有其他钞票。
本基金本讲明期末未持有处于转股期的可转机债券。
本基金本讲明期末未持有股票。
由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。
§6 盛开式基金份额变动
单元：份
讲明期期初基金份额总额 509，998，000.00
讲明期工夫基金总申购份额 -
减：讲明期工夫基金总赎回份额 -
讲明期工夫基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
讲明期期末基金份额总额 509，998，000.00
注：1、若是本讲明工夫发生转机入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
§7 基金处分东说念主垄断固有资金投本钱基金情况
单元：份
讲明期期初处分东说念垄断有的本基金份额 10，000，000.00
讲明期工夫买入/申购总份额 -
讲明期工夫卖出/赎回总份额 -
讲明期期末处分东说念垄断有的本基金份额 10，000，000.00
讲明期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.96
本讲明期内基金处分东说念主未垄断固有资金加多投本钱基金。
§8 讲明期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
阵势 持有份额总和 占基金总 发起份额总和 占基金总 开心持有
份额比例 份额比例 期限
基金处分东说念主固
有资金
基金处分东说念主高
级处分东说念主员
基金司理等东说念主
员
基金处分东说念主股
东
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
所有这个词 10，000，000.00 1.96% 10，000，000.00 1.96% 三年
§9 影响投资者有设想的其他紧迫信息
投 讲明期内持有基金份额变化情况 讲明期末持有基金情况
资
持有基金份额比
者 序
例达到或者进步 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号
别
机 20240701 - 2024
构 0930
居品独到风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或进步20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金钞票不成飞速变现，或者未能以合理的价钱变现基金钞票以支付投资者赎回款，对钞票净值产生不利影响。
当盛开式基金发生盛大赎回，基金处分东说念主以为基金组结伙产变现武艺有限或以为因应答赎回导致的钞票变现对基金单元份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权利，可能出现展期支付赎回款等情形。同期为了公说念对
待统统投资者正当权利不受毁伤，处分东说念主有权证据基金合同和招募阐述书的商定，暂停或者断绝申购、暂停赎回，基金份额持
有东说念主存在可能无法实时赎回持有的一说念基金份额的风险。
本基金为发起式基金，自本基金成立日三年后，在极点情况下，当持有基金份额占比拟高的基金份额持有东说念主大宗赎回本基
金时，可能导致在其赎回后本基金钞票界限一语气六十个职责日低于5000万元，基金还可能濒临转机运作阵势、与其他基金合并
或者拒绝基金合同等情形。持有基金份额占比拟高的投资者在召开持有东说念主大会并对审议事项进行投票表决时可能领有较大说话
权。此外，当单一基金份额持有东说念主所持有的基金份额还是达到或进步本基金界限的50%或者接受某笔或者某些申购或转机转入申
请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者进步50%时，本基金处分东说念主可断绝该持有东说念主对本基金基金份额提倡的申购
及转机转入苦求。
无。
文献；
的各项公告的原稿。
基金处分东说念主、基金托管东说念主处。
基金处分东说念主办公地址：中国（上海）解放交易查考区世纪正途1198号20层、21层、
基金托管东说念主地址：北京市西城区修起门内大街2号
投资者对本讲明书如有疑问，可接洽基金处分东说念主中国东说念主保钞票处分有限公司。
客户工作中心电话：400-820-7999
基金处分东说念主网址：fund.piccamc.com
中国东说念主保钞票处分有限公司
