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文爱 社区 星河君润搀和A,星河君润搀和C: 星河君润无邪设立搀和型证券投资基金2024年第3季度报告


发布日期:2024-10-25 18:18    点击次数:159

文爱 社区 星河君润搀和A,星河君润搀和C: 星河君润无邪设立搀和型证券投资基金2024年第3季度报告

户外x 星河君润无邪设立搀和型证券投资基金     基金惩办东谈主:星河基金惩办有限公司     基金托管东谈主:交通银行股份有限公司     报告送出日历:2024 年 10 月 24 日                               星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                           §1 迫切辅导  基金惩办东谈主的董事会及董事保证本报告所载贵寓不存在纰谬记录、误导性讲解或紧要遗漏, 并对其本体的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同划定,于 2024 年 10 月 21 日复核了本报告 中的财务磋议、净值发挥和投资组合报告等本体,保证复核本体不存在纰谬记录、误导性讲解或 者紧要遗漏。   基金惩办东谈主应许以涵养信用、用功尽职的原则惩办和愚弄基金钞票,但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发挥。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募证实书。   本报告中财务贵寓未经审计。   本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。                         §2 基金居品大约  基金简称                      星河君润搀和  基金主代码                     519627  基金运作模式                    条约型灵通式  基金合同收效日                   2016 年 12 月 27 日  报告期末基金份额总和                245,601,578.88 份  投资地方                      本基金在潜入的基本面磋议的基础上,通过无邪的资                            产设立、策略设立与严谨的风险惩办,力求终了基金                            钞票的握续巩固升值。  投资策略                      1、大类钞票设立策略;2、股票投资策略:本基金将                            主要辞退“从下到上”的分析框架,遴荐定性分析和                            定量分析相衔尾的次序精选具有握续竞争上风和增长                            后劲、估值合理的上市公司股票进行投资,以此构建                            股票组合;3、固定收益类钞票投资策略:利率预期及                            久期设立策略、类属设立策略、信用债券投资策略、                            可篡改债券投资策略、中小企业私募债券投资策略;                            (2)权证投资策略;(3)国债期货投资策略;5、流                            通受限证券投资策略;6、存托根据投资策略。  事迹相比基准                    沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%  风险收益特征                    本基金为搀和型基金,属于证券投资基金中预期风险                            与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货                            币市集基金和债券型基金,低于股票型基金。  基金惩办东谈主                     星河基金惩办有限公司  基金托管东谈主                     交通银行股份有限公司                            第 2页 共 15页                                  星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告  下属分级基金的基金简称                      星河君润搀和 A                星河君润搀和 C  下属分级基金的往还代码                          519627                   519628  报告期末下属分级基金的份额总和                 242,924,126.19 份        2,677,452.69 份                      §3 主要财务磋议和基金净值发挥                                                                 单元:东谈主民币元                                 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 主要财务磋议                                  星河君润搀和 A                星河君润搀和 C 注:1、本期已终了收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除关系用度和信用减值蚀本后的余额,本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动 收益。 于所列数字。                                星河君润搀和 A                                             事迹相比基                      净值增长率     事迹相比基  阶段      净值增长率①                             准收益率标        ①-③            ②-④                      圭臬差②      准收益率③                                                准差④ 夙昔三个月       0.58%      0.16%        8.66%        0.77%     -8.08%         -0.61% 夙昔六个月       -0.82%     0.17%        8.57%        0.61%     -9.39%         -0.44% 夙昔一年        -2.32%     0.18%        7.90%        0.54%    -10.22%         -0.36% 夙昔三年        -5.40%     0.29%       -1.73%        0.54%     -3.67%         -0.25% 夙昔五年        13.28%     0.27%       16.58%        0.59%     -3.30%         -0.32% 自基金合同 收效起于今                                第 3页 共 15页                                星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                              星河君润搀和 C                                           事迹相比基                    净值增长率     事迹相比基  阶段     净值增长率①                            准收益率标     ①-③        ②-④                    圭臬差②      准收益率③                                            准差④ 夙昔三个月      0.55%     0.16%        8.66%     0.77%     -8.11%    -0.61% 夙昔六个月     -0.87%     0.17%        8.57%     0.61%     -9.44%    -0.44% 夙昔一年      -2.42%     0.18%        7.90%     0.54%    -10.32%    -0.36% 夙昔三年      -5.69%     0.29%       -1.73%     0.54%     -3.96%    -0.25% 夙昔五年      12.74%     0.27%       16.58%     0.59%     -3.84%    -0.32% 自基金合同 收效起于今 注:本基金的事迹相比基准为:沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%,逐日进 行再均衡经过。 率变动的相比                              第 4页 共 15页                               星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 注:根据本基金合同划定,本基金应自基金合同收效日起六个月内使基金的投资组合比例安妥基 金合同的关系划定:本基金股票投资比例为基金钞票的 0-95%;每个往明天日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约需交纳的往还保证金后,保握不低于基金钞票净值的 5%的现款或者到期日在 一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货过头他金融器具的投资比例依照法律律例或监 管机构的划定践诺。收尾本报告期末,各项钞票设立比例安妥合同商定。   无。                         §4 惩办东谈主报告             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                          证实              任职日历  离任日历  年限                                          硕士磋议生学历,13 年金融行业从业经                                          历。曾任职于上海汽车集团财务有限责                                          任公司固定收益部、上海银行股份有限                                          公司钞票惩办部,从事固定收益往还、                                          磋议与投资关系职责。2016 年 7 月加入       本基金的 2017 年 4 月                    星河基金惩办有限公司,现任固定收益  刘铭                     -       13 年       基金司理    29 日                       部总监助理、基金司理。2016 年 12 月                                          至 2019 年 2 月担任星河银富货币市集基                                          金基金司理,2017 年 4 月起担任星河鑫                                          利无邪设立搀和型证券投资基金基金经                                          理,2017 年 4 月起担任星河君耀无邪配                                          置搀和型证券投资基金基金司理,2017                             第 5页 共 15页                                 星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                                            年 4 月至 2024 年 9 月担任星河君尚无邪                                            设立搀和型证券投资基金基金司理,                                            腾无邪设立搀和型证券投资基金基金经                                            理,2017 年 4 月至 2024 年 6 月担任银                                            河君盛无邪设立搀和型证券投资基金基                                            金司理,2017 年 4 月至 2023 年 9 月担                                            任星河君信无邪设立搀和型证券投资基                                            金基金司理,2017 年 4 月起担任星河君                                            润无邪设立搀和型证券投资基金基金经                                            理,2017 年 4 月起担任星河君荣无邪配                                            置搀和型证券投资基金基金司理,2017                                            年 6 月至 2019 年 2 月担任星河钱包货币                                            市集基金基金司理,2017 年 12 月起担                                            任星河铭忆 3 个月如期灵通债券型发起                                            式证券投资基金基金司理,2018 年 3 月                                            起担任星河庭芳 3 个月如期灵通债券型                                            发起式证券投资基金,2018 年 3 月至                                            灵通无邪设立搀和型证券投资基金基金                                            司理,2018 年 6 月至 2023 年 7 月担任                                            星河景行 3 个月如期灵通债券型发起式                                            证券投资基金基金司理,2018 年 9 月起                                            担任星河沃丰纯债债券型证券投资基金                                            基金司理,2018 年 12 月至 2020 年 2 月                                            担任星河家盈纯债债券型证券投资基金                                            基金司理,2018 年 12 月至 2020 年 4 月                                            担任星河嘉裕纯债债券型证券投资基金                                            基金司理,2019 年 4 月至 2020 年 5 月                                            担任星河中债-1-3 年久期央企 20 债券                                            指数证券投资基金基金司理,2019 年 6                                            月至 2021 年 7 月担任星河睿安纯债债券                                            型证券投资基金基金司理,2019 年 9 月                                            至 2023 年 9 月担任星河久泰纯债债券型                                            证券投资基金基金司理,2019 年 12 月                                            起担任星河睿鑫纯债债券型证券投资基                                            金基金司理,2020 年 1 月至 2020 年 9                                            月担任星河久悦纯债债券型证券投资基                                            金基金司理,2024 年 5 月起担任星河泰                                            利纯债债券型证券投资基金的基金经                                            理。                                            中共党员,硕士磋议生学历,18 年证券       本基金的 2021 年 5 月 6                    行业从业阅历,曾履新于天治基金惩办 祝建辉                       -       18 年       基金司理      日                          有限公司。2008 年 4 月加入星河基金管                                            理有限公司,主要磋议钢铁、煤炭、化                               第 6页 共 15页                     星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                                工行业,历任磋议员、高等磋议员、研                                究部总监助理等职务,现担任股票投资                                部基金司理。2015 年 12 月至 2019 年 4                                月担任星河无邪设立搀和型证券投资基                                金基金司理,2016 年 2 月起担任星河竞                                争上风成长搀和型证券投资基金基金经                                理,2016 年 3 月至 2017 年 4 月任星河                                泽利保本搀和型证券投资基金基金经                                理,2016 年 11 月至 2018 年 8 月担任银                                河润利保本搀和型证券投资基金基金经                                理,2017 年 4 月至 2017 年 12 月担任银                                河丰利纯债债券型证券投资基金基金经                                理,2017 年 10 月至 2018 年 12 月担任                                星河君腾无邪设立搀和型证券投资基金                                基金司理,2018 年 8 月至 2018 年 9 月                                担任星河泰利纯债债券型证券投资基金                                (原星河润利保本搀和型证券投资基金转                                型而来)基金司理,2019 年 4 月起担任                                星河强化收益债券型证券投资基金基金                                司理,2020 年 8 月至 2023 年 8 月任银                                河龙头精选股票型发起式证券投资基金                                基金司理,2021 年 5 月起担任星河君润                                无邪设立搀和型证券投资基金基金经                                理,2021 年 10 月至 2022 年 12 月任银                                河鸿利无邪设立搀和型证券投资基金基                                金司理,2021 年 10 月至 2022 年 11 月                                任星河旺利无邪设立搀和型证券投资基                                金基金司理,2021 年 12 月起担任星河                                君耀无邪设立搀和型证券投资基金基金                                司理,2023 年 3 月起担任星河增利债券                                型发起式证券投资基金、星河新动能混                                合型证券投资基金、星河主题策略搀和                                型证券投资基金、星河中枢上风搀和型                                证券投资基金的基金司理,2023 年 11                                月起担任星河国企主题搀和型发起式证                                券投资基金基金司理。 注:1、上表中任职日历为我公司作出决定之日。   本基金的基金司理均未兼任私募钞票惩办缱绻的投资司理。                   第 7页 共 15页                       星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告   本报告期内,本基金惩办东谈主严格效用《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律律例的划定,本着“涵养信用、勤苦律己、转换图强”的原则惩办和愚弄基金钞票,在合 法合规的前提下谋求基金钞票的保值和升值,勉力终了基金份额握有东谈主的利益,无挫伤基金份额 握有东谈主利益的行为,基金投资界限、投资比例及投资组合安妥关系律例及基金合同的划定。   随业务的发展和限制的扩大,本基金惩办东谈主将继续剿袭“诚信端庄、勤苦律己、转换图强” 的理念,严格效用《证券法》、《证券投资基金法》等法律律例的划定,进一步加强风险惩办和完 善里面适度体系,为基金份额握有东谈主谋求恒久巩固的报告。   本报告期内,公司旗下惩办的悉数投资组合严格践诺关系法律律例及公司轨制,在授权管 理、磋议分析、投资决议、往还践诺、行为监控等方面对自制往还轨制给予落实,确保自制对待 不同投资组合。同期,公司针对不同投资组合的举座收益率相反以及分投资类别(股票、债券) 的收益率相反进行了分析。   针对同向往还部分,本报告期内,公司对旗下惩办的悉数投资组合(十足复制的指数基金除 外),相连四个季度时间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价往还的证券进行 了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显赫性试验后果进行了梳理和分析,未发现紧要异 常情况。   针对反向往还部分,公司对旗下不同投资组合相近日的反向往还(包括股票和债券)的往还 时辰、往还价钱进行了梳理和分析,未发现紧要相称情况。本报告期内,不存在悉数投资组合参 与的往还所公开竞价同日反向往还成交较少的单边成交量跳动该证券当日成交量的 5%的情况 (十足复制的指数基金以外)。   关于以公司口头进行的一级市集申购等往还,由各投资组合司理均严格按照轨制划定,事先 详情好申购价钱和数目,按照价钱优先、比例分拨的原则对获配额度进行分拨。   本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不自制往还和利益运送的相称交 易。 “我国经济的基本面及市集广袤、经济韧性强、后劲大等故意条款并未改变”,三季度我国制造                     第 8页 共 15页                            星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 业投资、出口增速已经保握在同相比高的水平,浮现了我国看成制造业强国在全球产业链中不能 或缺的迫切作用。但也存在“一些新的情况和问题”,主要体当今里面需求较弱、分娩动能减 速、价钱水平下行、企业盈利承压、财政支拨偏慢等方面,对全年经济地方的完成变成了一定的 挑战。政府也应时推出计谋“组合拳”,强化宏不雅计谋逆周期调遣,加强了财政税收、货币金 融、收入分拨等统筹协作机制,为市集注入信心。国外方面,三季度好意思联储开启降息窗口,9 月 初度降息幅度 50BP 卓绝预期,年内仍有 50-75BP 的下调预期。伴跟着好意思联储降息预期擢升,东谈主 民币贬值压力随之减小,为国内货币计谋宽松创造更有余条款。   债市三季度发挥较为悠扬。7 月初受央行卖券配套操作落地等利空预期影响,债市收益率有 所上行;三中全会召开后,央行为刺激内需下调 7 天逆回购利率至 1.70%及逾额投放 MLF,灵验 教导市集利率下行,债券收益率深广走低。8 月在央行及监管操作影响下,国债交投活跃度显着 回落,8 月下旬长端利率和信用出现深度调理。9 月债市波动加重,受好意思联储降息影响,国内降 息预期带动债市收益率通盘下行,10Y 和 30Y 打破前低下行至 2.0381%和 2.1400%。9 月 24 日国 新办新闻发布会上央行官宣包括降准、降息、降房地产存贷利率、转换器具复古权力市集等一系 列重磅计谋,随后 9 月 26 日政事局会议超预期开释计谋信号,债市出现焦虑急跌,10Y 和 30Y 最高上行至 2.2534%和 2.4350%。举座来看,债市濒临阶段性调理压力,10 月要点护欢迎政发力 是否超预期。   三季度权力市集在多厚利好要素的股东下,举座发挥积极,上证指数概括录得区间 11.4%涨 幅,恒生指数录得区间 18.93%涨幅。三季度中证转债指数高潮 0.58%,成交额 3.28 万亿元,环 比上升 45.78%。开年以来中证转债指数累计收益率 0.51%,同期万得全 A 累计收益率 8.25%,9 月底的大幅反弹中,转债走势相对较弱。收尾 9 月 30 日,可转债全市集算术平均转股溢价率 比着落 20.21%,转债内生估值握续大幅压缩。全市集 YTM 均值-3.07%,环比上季度着落 2.48%。 三季度强赎退市转债 6 个,环比减少 9 个。2024 年 3 季度新刊行转债 18 只,环比加多 15 只。、   在本季度的运作期内,权力方面,股票仓位略有加多,增配了顺周期的股票。债券部分,参 与了中长端利率债的往还,调理了利率债和信用债的设立比例。另外,基金还参与了国债期货的 往还。   收尾本报告期末星河君润搀和 A 的基金份额净值为 0.9705 元,本报告期基金份额净值增长率 为 0.58%,同期事迹相比基准收益率为 8.66%;收尾本报告期末星河君润搀和 C 的基金份额净值为                          第 9页 共 15页                          星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告      本基金本报告期内未发生相连二十个职责日出现基金份额握有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                      §5 投资组合报告                                                     占基金总钞票的比例 序号             样式              金额(元)                                                        (%)       其中:股票                       26,023,014.36                 9.98       其中:债券                      216,601,490.02                83.11            钞票复古证券                     334,093.70                0.13       其中:买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -       产                                                          占基金钞票净值比  代码           行业类别            公允价值(元)                                                            例(%)  A    农、林、牧、渔业                                      -             -  B    采矿业                                           -             -  C    制造业                                25,158,681.36        10.56  D    电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                                            -             -  E    设立业                                           -             -  F    批发和零卖业                                        -             -  G    交通运载、仓储和邮政业                                   -             -  H    住宿和餐饮业                                        -             -  I    信息传输、软件和信息本领行状       业                                             -             -                        第 10页 共 15页                            星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告  J    金融业                                             -         -  K    房地产业                                            -         -  L    租出和商务工功课                                        -         -  M    科学磋议和本领工功课                                      -         -  N    水利、环境和环球法子惩办业                                   -         -  O    住户行状、修理和其他工功课                                   -         -  P    教训                                     864,333.00      0.36  Q    卫生和社会职责                                         -         -  R    文化、体育和文娱业                                       -         -  S    概括                                              -         -       规划                                   26,023,014.36    10.92   本基金本报告期末未握有港股通股票。 序号    股票代码       股票称呼   数目(股)      公允价值(元)         占基金钞票净值比例(%)  序号            债券品种     公允价值(元)              占基金钞票净值比例(%)        其中:计谋性金融债           31,566,978.56                    13.24                          第 11页 共 15页                                       星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 序号        债券代码        债券称呼         数目(张)      公允价值(元)           占基金钞票净值比例(%)      明细 序号        证券代码        证券称呼         数目(份)      公允价值(元)           占基金钞票净值比例(%)   本基金本报告期末未握有贵金属。   本基金本报告期末未握有权证。   本基金不参与股指期货的投资。   本基金不参与股指期货的投资。   本基金在进行国债期货投资时,将根据风险惩办原则,以套期保值为主要方针,遴荐流动性 好、往还活跃的期货合约,通过对债券市集和期货市集启动趋势的磋议,衔尾国债期货的订价模 型寻求其合理的估值水平,与现货钞票进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。                                 握仓量(买/                     公允价值变动      代码             称呼                        合约市值(元)             风险磋议证实                                   卖)                        (元)       -               -                  -             -            -   - 公允价值变动总和规划(元)                                                                   -                                     第 12页 共 15页                            星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 国债期货投本钱期收益(元)                                               -57,232.18 国债期货投本钱期公允价值变动(元)                                                    -   本基金投资国债期货根据风险惩办的原则,以套期保值为方针,取舍流动性好、往还活跃的 期货合约进行往还。本报告期内,为裁减组合的波动,组合利用一定仓位的国债期货对冲债市的 调理。本基金投资国债期货安妥既定的投资计谋和投资方针。 在报告编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   报告期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案拜谒或在报告编制日 前一年内受到公开降低、处罚的情形。   报告期内本基金投资的前十名股票中莫得在基金合同划定备选股票库之外的股票。  序号          称呼                           金额(元)  序号    债券代码       债券称呼      公允价值(元)                 占基金钞票净值比例(%)   本基金本报告期末前十名股票中不存在通顺受限的情况。   因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与规划可能存在尾差。                          第 13页 共 15页                                        星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                           §6 灵通式基金份额变动                                                                                单元:份 样式                                       星河君润搀和 A                 星河君润搀和 C 报告期期初基金份额总和                                  243,137,564.19                 2,966,270.61 报告期时间基金总申购份额                                        31,251.19                  9,083.52 减:报告期时间基金总赎回份额                                     244,689.19                297,901.44 报告期时间基金拆分变动份额(份额减                                                             -                         - 少以“-”填列) 报告期期末基金份额总和                                  242,924,126.19                 2,677,452.69 注:总申购份额含红利再投、篡改入份额,总赎回份额含篡改出份额。               §7 基金惩办东谈主愚弄固有资金投本钱基金情况     本报告期基金惩办东谈主未愚弄固有资金投本钱基金。     本报告期基金惩办东谈主未发生愚弄固有资金投本钱基金的往还。                     §8 影响投资者决议的其他迫切信息               报告期内握有基金份额变化情况                                    报告期末握有基金情况 投           握有基金 资           份额比例 者                       期初             申购          赎回                        份额占比      序号   达到或者                                                  握有份额 类                       份额             份额          份额                         (%)           跳动 20%的 别           时辰区间 机         20240701- 构          20240930                                      居品私有风险 本基金在报告期内存在单一投资者握有基金份额比例达到或者跳动基金总份额 20%的情形,在市 场流动性不及的情况下,如遇投资者深广赎回或王人集赎回,基金惩办东谈主可能无法以合理的价钱 实时变现基金钞票,有可能对基金净值产生一定的影响,致使可能激勉基金的流动性风险。     无。                                      第 14页 共 15页                                星河君润无邪设立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告   中国(上海)目田生意试验区富城路 99 号 21-22 层   投资者对本报告书如有疑问,可参议本基金惩办东谈主星河基金惩办有限公司。   参议电话:(021)38568888 /400-820-0860   公司网址:http://www.cgf.cn                                               星河基金惩办有限公司                             第 15页 共 15页



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