中加中债-新玄虚债券指数发起式证券投资基金
基金惩办东说念主:中加基金惩办有限公司
基金托管东说念主:上海银行股份有限公司
叙述送出日历:2024年10月24日
§1 热切辅导
基金惩办东说念主的董事会及董事保证本叙述所载贵府不存在荒唐记录、误导性述说或
首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。
基金托管东说念主上海银行股份有限公司字据本基金合同司法，于2024年10月23日复核
了本叙述中的财务方针、净值深化和投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在荒唐
记录、误导性述说或者首要遗漏。
基金惩办东说念主答允以憨厚信用、勉力遵法的原则惩办和诈骗基金钞票，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其改日深化。投资有风险，投资者在作出投资方案前应
仔细阅读本基金的招募评释书。
本叙述中财务贵府未经审计。
本叙述期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2 基金居品大略
基金简称 中加中债-新玄虚债券指数发起式
基金主代码 016859
基金运作模式 契约型绽开式
基金合同成效日 2022年10月20日
叙述期末基金份额总额 2，014，007，237.17份
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度
投资标的 之前取得与标的指数雷同的总申报，追求追踪
偏离度及追踪缺欠的最小化。
本基金为指数基金，主要给与抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或遴荐非成
份券算作替代，构造与标的指数风险收益特征
雷同的钞票组合，以已毕对标的指数的灵验跟
踪。
投资策略
由于本基金钞票范围、日常申购赎回情况、市
场流动性、债券往复特质及往复常规等身分的
影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指
数成份券权重和券种间将存在互异。
在简单阛阓情况下，本基金力图追求日均追踪
偏离度的全王人值不逾越0.50%，年化追踪缺欠控
制在 4%以内。如因指数编制司法调理或其他因
素导致追踪缺欠逾越上述范围，基金惩办东说念主应
采选合理纪律幸免追踪缺欠进一步扩大。
中债-新玄虚指数收益率×95%+银行活期入款
功绩相比基准
利率（税后）×5%
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险
水平高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金与股
风险收益特征 票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券
及备选成份券，具有与标的指数雷同的风险收
益特征。
基金惩办东说念主 中加基金惩办有限公司
基金托管东说念主 上海银行股份有限公司
§3 主要财务方针和基金净值深化
单元：东说念主民币元
主要财务方针 叙述期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）
注：1.上述基金功绩方针不包括抓有东说念主认购或往复基金的各项用度，计入用度后本色收
益水平要低于所列数字。
扣除联系用度后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。
功绩相比
净值增长 功绩相比
净值增长 基准收益
阶段 率尺度差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率尺度差
② 率③
④
以前三个月 0.05% 0.05% 0.25% 0.10% -0.20% -0.05%
以前六个月 1.45% 0.05% 1.26% 0.08% 0.19% -0.03%
以前一年 3.36% 0.04% 3.37% 0.07% -0.01% -0.03%
自基金合同
成效起于今
动的相比
注：1、本基金基金合同于2022年10月20日成效，截止叙述期末，本基金的基金合同生
效已满一年。
本基金的各项投资比例合乎基金合同对于投资范围及投资限定的司法。
§4 惩办东说念主叙述
任本基金的基
证券
金司理期限
姓名 职务 从业 评释
任职 离任
年限
日历 日历
王霈女士，金融学硕士，具
备基金从业履历。曾履新于
王霈 本基金基金司理 - 8 多伦多Exchange Solutions C
O.，LTD担任分析师。2015
年加入中加基金，从事债券
阛阓研讨与投资责任。曾任
中加颐睿纯债债券型证券
投资基金（2020年3月3日至
瑾六个月如期绽开债券型
发起式证券投资基金（2020
年3月4日至2024年1月17
日）的基金司理，现任中加
颐慧三个月如期绽开债券
型发起式证券投资基金（20
丰尚纯债债券型证券投资
基金（2020年3月20日至
今）、中加丰裕纯债债券型
证券投资基金（2020年3月2
绽开债券型发起式证券投
资基金（2020年3月4日至
今）、中加裕盈纯债债券型
证券投资基金（2020年3月4
日于今）、中加丰享纯债债
券型证券投资基金（2020年
纯债债券型证券投资基金
（2022年10月10日于今）、
中加中债-新玄虚债券指数
发起式证券投资基金（2022
年10月20日于今）、中加颐
兴如期绽开债券型发起式
证券投资基金（2024年6月6
日于今）的基金司理。
注：1、任职日历评释：本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同成效日，后任基
金司理的任职日历以及历任基金司理的离任日历为公司联系会议作出决定的公告（生
效）日历。
业东说念主员监督惩办主义》中对于证券基金从业东说念主员范围的联系司法。
本叙述期内，基金惩办东说念主不存在挫伤基金份额抓有东说念主利益的步履。基金惩办东说念主勉力
遵法地为基金份额抓有东说念主谋求利益，严格顺从了《证券投资基金法》终点他联系法律法
规、基金合同的司法。
为了自制对待种种投资东说念主，保护种种投资东说念主利益，幸免出现不方正关联往复、利益
运输等造孽违章步履，公司字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
惩办公司自制往复轨制率领看法》、《证券期货霸术机构私募钞票惩办业务惩办主义》
等法律法例和公司里面限定，制定了《中加基金惩办有限公司自制往复惩办主义》、《中
加基金惩办有限公司特地往复惩办主义》，对公司惩办的种种钞票的自制对待作念了明确
具体的司法，并司法对交易股票、债券技艺的价钱和阛阓价钱差距较大，可能存在支配
股价、利益运输等造孽违章情况进行监控。本叙述期内，本基金惩办东说念主严格推论了自制
往复轨制的联系司法，不存在挫伤投资者利益的不自制往复步履。
字据中国证监会《证券投资基金惩办公司自制往复轨制率领看法》，公司制定了同
日反向往复戒指的司法，况且加强对组合间同日反向往复的监控和隔日反向往复的检
查。同期，公司利用自制往复分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向往复方针进
行抓续监控，如期对组合间的同向往复进行分析。本叙述期内，本公司扫数投资组合参
与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量未逾越该证券当日成交量的
送金额统计后果，标明投资组合间不存在利益运输的可能性。本基金本叙述期内未出现
特地往复的情况。
三季度以来，债券阛阓飘荡调理，其中十年期国债收益率下行约10bp，一年期国债
收益率下行约19bp，弧线略陡峻化。7月初央行发布公告称将应时开展借条卖出操作，
况且随后与几家主要金融机构缔结送还券借入条约，此外央行推出临时正逆回购操作，
受此影响阛阓出现判辨调理，跟着紧张厚谊的消退以及6月信济数据偏弱影响，债券收
益率下行，7月22当周央行下调逆回购、LPR以及MLF利率，点火阛阓作念多厚谊，收益
率全部属行。8月初债市波动放大，长债与超长债利率冲破前低后，先是大行开头卖券、
央行暂停一天OMO操作，再有往复商协会对部分农商行为手自律拜访，货政叙述说起
利率风险影响，债券收益率点位快速上行至降息前水平，疲软的信贷数据发布后，债券
收益率出现下行，但机构步履监管加强后阛阓妥当性地自愿减少了往复性操作，债券市
场疲弱，8月底央行呵护资金面交流调降存量房贷利率的音信，债市厚谊转好。9月阛阓
往复干线为基本面弱以及货币宽松预期，利率债深化亮眼，但信用债尤其长久期弱禀赋
品种深化不好。9月底，先是告示将实施包含降准降息在内的一揽子金融货币战术，接
着政事局会议讨论了经济局势并对加大逆周期退换进行了任务叮嘱，受到战术端开释的
积极信号影响，阛阓风险厚谊显耀回升，股债跷跷板效应、新增国债预期刊行以及答理
等非银机构转向采选留心策略的鼓动下，债市濒临较大的止盈压力。预测四季度，需要
关怀是否有增量财政战术，国内基本面的一些边缘改动以及好意思国国外大选的情况。现时
我国货币战术仍处于降准降息周期，从订价锚和欠债端成本下跌的逻辑来看，筹备债市
调理的幅度可控，竖立力量后续有望再度增强。
叙述期内，基金随从阛阓调理久期和杠杆，债券抓仓中信用债以中高品级为主，注
意戒指信用和流动性风险。
死心叙述期末中加中债-新玄虚债券指数发起式基金份额净值为1.0551元，本叙述期
内，基金份额净值增长率为0.05%，同期功绩相比基准收益率为0.25%。
无。
§5 投资组合叙述
占基金总钞票的比例
序号 名目 金额(元)
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 2，740，200，101.74 96.98
钞票因循证券 84，027，524.38 2.97
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融钞票
银行入款和结算备付金合
计
本基金本叙述期末未抓有境内股票。
本基金本叙述期末未抓有港股通股票。
本基金本叙述期末未抓有股票。
占基金钞票净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例（％）
其中：战术性金融债 112，107，147.54 5.28
序 占基金钞票净
债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值(元)
号 值比例（％）
序 占基金钞票净
证券代码 证券称号 数目(份) 公允价值(元)
号 值比例(%)
本基金本叙述期末未抓有贵金属。
本基金本叙述期末未抓有权证。
本基金本叙述期内未诈骗股指期货进行投资。
本基金本叙述期内未诈骗国债期货进行投资。
家金融监督惩办总局处罚。宁波银行在叙述编制日前一年内受到国度金融监督惩办总局
处罚。江苏银行在叙述编制日前一年内受到国度金融监督惩办总局处罚。兴业银行在报
告编制日前一年内受到国度金融监督惩办总局处罚。中原银行在叙述编制日前一年内受
到国度金融监督惩办总局处罚。本基金对上述主体刊行的联系证券的投资方案法子合乎
联系法律法例及基金合同的条目。其他主体本期未出现被监管部门立案拜访，或在叙述
编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。
无。
本基金本叙述期末未抓有处于转股期的可更动债券。
本基金本叙述期末未抓有畅通受限股票。
由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
叙述期期初基金份额总额 2，016，855，563.96
叙述期时间基金总申购份额 92.12
减：叙述期时间基金总赎回份额 2，848，418.91
叙述期时间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
叙述期期末基金份额总额 2，014，007，237.17
注：总申购份额含红利再投、更动入份额；总赎回份额含更动出份额。
§7 基金惩办东说念主诈骗固有资金投成本基金情况
单元：份
叙述期期初惩办东说念主抓有的本基金份额 10，000，000.00
叙述期时间买入/申购总份额 -
叙述期时间卖出/赎回总份额 -
叙述期期末惩办东说念主抓有的本基金份额 10，000，000.00
叙述期期末抓有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.50
§8 叙述期末发起式基金发起资金抓有份额情况
抓有份额 发起份额 发起份额
名目 抓有份额总和 占基金总 发起份额总和 占基金总 答允抓有
份额比例 份额比例 期限
基金惩办东说念主固
有资金
基金惩办东说念主高
级惩办东说念主员
基金司理等东说念主
员
基金惩办东说念主股
东
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
共计 10，000，000.00 0.50% 10，000，000.00 0.50% 3年
§9 影响投资者方案的其他热切信息
投 叙述期内抓有基金份额变化情况 叙述期末抓有基金情况
资
抓有基金份额比
者 序
例达到或者逾越 期初份额 申购份额 赎回份额 抓有份额 份额占比
类 号
别
机 20240701-20240
构 930
居品专有风险
本基金叙述期内存在单一投资者抓有基金份额比例达到或逾越20%的情况，该投资者所抓有的基金份额的占相比大，该投
资者在赎回所抓有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所抓有的基金份额时，基金可
能存在为应付赎回证券变现产生的冲击成本。
无。
基金惩办东说念主处
基金惩办东说念主持公地址：北京市西城区南纬路35号玄虚办公楼
投资者对本叙述书如有疑问，可盘问基金惩办东说念主中加基金惩办有限公司
客服电话：400-00-95526（免远程费）
基金惩办东说念主网址：www.bobbns.com
中加基金惩办有限公司
户外品牌
